dr Katarzyna Królik-Kołtunik

Stanowisko: adiunkt
Jednostki: KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Adres e-mail: Wyświetl
Link do Bazy Wiedzy: Katarzyna Królik-Kołtunik

Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2024/2025:
poniedziałek 9.45-11.15 - stacjonarnie w p.611
wtorek 9.45-11.15 - on-line na MS Teams

W dniu 13.05.2025 (wtorek) konsultacje odbedą się w godz. 9.00-10.30.

Proszę (w miarę możliwości) o wcześniejsze uzgodnienie spotkania mailowo lub poprzez MS Teams.

Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr Katarzyna Królik-Kołtunik
KOD ZESPOŁU: mjqwhur

W razie potrzeby konsultacji on-line można:
- skorzystać z czatu na Teams,
- wykonać połaczenie telefoniczne na Teams,
- rozpocząć spotkanie w zespole konsultacji i skorzystać z opcji "poproś o dołączenie".

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk ekonomicznych
praca doktorska "Efektywność strategii inwestycyjnych na rynku opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" obroniona w 2012 roku

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe
Rynki finansowe, instrumenty finansowe, instytucje rynku kapitałowego, inwestycje finansowe

Wybrane publikacje

Kryptowaluty w świetle polskich badań literaturowych na podstawie bazy BazEkon [w:] Inwestycje alternatywne. Odkrywanie nowych możliwości, K. Królik-Kołtunik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2024, s. 111-133.
Inwestycje alternatywne. Odkrywanie nowych możliwości (redakacja naukowa), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2024, ISBN 978-83-227-9828-7, liczba stron 149, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5667/inwestycje-alternatywneodkrywanie-nowych-mozliwosci
Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa (redakcja naukowa), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2023, ISBN 978-83-227-9731-0, liczba stron 178, https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5579/inwestycje-alternatywne-w-niespokojnych-czasach-inwestycje-emocjonalne-i-kryptoaktywa
Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8235-898-8, liczba stron 220, https://www.ksiegarnia.beck.pl/20486-strategie-arbitrazowe-na-rynku-opcji-indeksowych-w-polsce-katarzyna-krolik-koltunik
Inwestycje alternatywne – nowe spojrzenie (redakcja naukowa wraz Iloną Skibińską-Fabrowską), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8102-569-0, liczba stron 160, https://cedewu.pl/Inwestycje-alternatywne-nowe-spojrzenie-p3086
Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Nr 370, Współczesne Finanse nr 15 (2018), s. 67-86, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_370/04.pdf
Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Vol.5 No.1 (2017), s. 15-27, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ZFIR_2017_n1_s15.pdf
Analiza cen w przymusowych wykupach akcji oraz w wezwaniach je poprzedzających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol 4, No 323 (2016), s. 183-202. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/688/679
Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, Vol 49, No 4, Lublin 2015, s. 291-299. https://journals.umcs.pl/h/article/view/1327/1692
Efektywność hedgingowej strategii długiego kołnierza (long collar) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjne, pod red. A.S. Barczaka, P. Tworka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2013, s. 246-263.
Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, XLVI, 4, Lublin 2012, s. 449-458.
Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLVI, 1, Lublin 2012, s. 371-381.
Analiza wartości zewnętrznej opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, pod red. naukową M. Kalinowskiego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 11/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2011, s. 187-202.
Opcje na polskim rynku finansowym w okresie dwudziestu lat transformacji [w:] Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Przemiany sektorowe, red. naukowa W. Balicki, A. Małecki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 25/2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 73-96.
Wycena opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o parytet kupna-sprzedaży [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLIV, 2, Lublin 2010, s. 675-688.
Zastosowanie strategii arbitrażowej box na przykładzie opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Innowacje na rynkach finansowych, pod red. naukową M. Kalinowskiego i M. Pronobisa, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 167-180.

Ogłoszenia

Sylabusy dla studentów

Uprzejmię informuję, że sylabusy moich zajęć są dostępne w systemie USOS.

Harmonogram zajęć 15-godzinnych

Terminy egzaminów w sesji

studia stacjonarne:

studia niestacjonarne:
Rynki finansowe (FIR I stopień I rok):

Jednostki i pracownicy - książka adresowa