Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Królik-Kołtunik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2022/2023:
wtorek 11.30-13.00 - stacjonarnie w p.611
środa 9.30-11.00 - on-line na MS Teams


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr Katarzyna Królik-Kołtunik
KOD ZESPOŁU: mjqwhur

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk ekonomicznych
praca doktorska "Efektywność strategii inwestycyjnych na rynku opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" obroniona w 2012 roku


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe
Rynki finansowe, instrumenty finansowe, instytucje rynku kapitałowego, inwestycje finansowe

Wybrane publikacje

  • Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8235-898-8, liczba stron 220, https://www.ksiegarnia.beck.pl/20486-strategie-arbitrazowe-na-rynku-opcji-indeksowych-w-polsce-katarzyna-krolik-koltunik
  • Inwestycje alternatywne – nowe spojrzenie (redakcja naukowa wraz Iloną Skibińską-Fabrowską), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8102-569-0, liczba stron 160, https://cedewu.pl/Inwestycje-alternatywne-nowe-spojrzenie-p3086
  • Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Nr 370, Współczesne Finanse nr 15 (2018), s. 67-86, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_370/04.pdf
  • Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Vol.5 No.1 (2017), s. 15-27, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ZFIR_2017_n1_s15.pdf
  • Analiza cen w przymusowych wykupach akcji oraz w wezwaniach je poprzedzających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol 4, No 323 (2016), s. 183-202. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/688/679
  • Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, Vol 49, No 4, Lublin 2015, s. 291-299. https://journals.umcs.pl/h/article/view/1327/1692
  • Efektywność hedgingowej strategii długiego kołnierza (long collar) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjne, pod red. A.S. Barczaka, P. Tworka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2013, s. 246-263.
  • Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, XLVI, 4, Lublin 2012, s. 449-458.
  • Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLVI, 1, Lublin 2012, s. 371-381.
  • Analiza wartości zewnętrznej opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, pod red. naukową M. Kalinowskiego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 11/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2011, s. 187-202.
  • Opcje na polskim rynku finansowym w okresie dwudziestu lat transformacji [w:] Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Przemiany sektorowe, red. naukowa W. Balicki, A. Małecki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 25/2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 73-96.
  • Wycena opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o parytet kupna-sprzedaży [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLIV, 2, Lublin 2010, s. 675-688.
  • Zastosowanie strategii arbitrażowej box na przykładzie opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Innowacje na rynkach finansowych, pod red. naukową M. Kalinowskiego i M. Pronobisa, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 167-180.

Ogłoszenia

Sylabusy dla studentów

Uprzejmię informuję, że sylabusy moich zajęć są dostępne w systemie USOS.

Harmonogram zajęć 15-godz.

Rynki finansowe (Ekonomia I stopień III rok):
WY (cykl żółty): 05.10; 19.10; 09.11; 23.11; 07.12; 21.12; 18.01; 01.02 pierwsze 45 minut


Giełda i obrót papierami wartościowymi (FiR I stopień III rok):
CS (cykl żółty): 03.10; 17.10; 07.11; 21.11; 05.12; 19.12; 16.01; 30.01 pierwsze 45 minut

Rynek pieniężny i walutowy (FIR I stopień III rok):
WS (cykl żółty): 06.10; 20.10; 10.11; 24.11; 08.12; 22.12; 19.01; 26.01 pierwsze 45 minut
CS (cykl niebieski): 13.10; 27.10; 03.11; 17.11; 01.12; 15.12; 12.01; 26.01 drugie 45 minut

Terminy egzaminów w sesji

studia stacjonarne:
Rynki finansowe
(FIR I stopień II rok): 8 luty 2023 (środa) g.10.00-11.30 Aula III

Rynek pienieżny i walutowy (FIR I stopień III rok):

Giełda i obrót papierami wartościowymi (FIR I stopień III rok):

Rynki finansowe (Ekonomia I stopień III rok): 13 luty 2023 (poniedziałek) g.11.00-12.30 Aula III

Inwestycje finansowe (FIR II stopień II rok): 13 luty 2023 (poniedziałek) g.12.30-14.00 Aula III

 

studia niestacjonarne:
Rynki finansowe
(FIR I stopień II rok): 18 luty 2023 (sobota) g.10-11.30, Aula III

Inwestycje finansowe (FIR II stopień II rok):