dr Katarzyna Królik-Kołtunik

Stanowisko: adiunkt
Jednostki: KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI

Adres e-mail

Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2020/2021:
środa 16.30-18.00
czwartek 16.00-17.30

Konsultacje odbywają się online na MS Teams.
Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr Katarzyna Królik-Kołtunik
KOD ZESPOŁU: mjqwhur

W dniu 24.06.2021 (czwartek) konsultacje odbędą się w godzinach 12.00-13.30.

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk ekonomicznych
praca doktorska "Efektywność strategii inwestycyjnych na rynku opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" obroniona w 2012 roku

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe
Rynki finansowe, instrumenty finansowe, instytucje rynku kapitałowego, inwestycje finansowe

Wybrane publikacje

Arbitraż w oparciu o strategię box spread na opcjach na indeks WIG20, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Nr 370, Współczesne Finanse nr 15 (2018), s. 67-86, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_370/04.pdf
Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Vol.5 No.1 (2017), s. 15-27, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ZFIR_2017_n1_s15.pdf
Analiza cen w przymusowych wykupach akcji oraz w wezwaniach je poprzedzających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol 4, No 323 (2016), s. 183-202. https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/688/679
Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, Vol 49, No 4, Lublin 2015, s. 291-299. https://journals.umcs.pl/h/article/view/1327/1692
Efektywność hedgingowej strategii długiego kołnierza (long collar) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjne, pod red. A.S. Barczaka, P. Tworka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2013, s. 246-263.
Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, XLVI, 4, Lublin 2012, s. 449-458.
Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLVI, 1, Lublin 2012, s. 371-381.
Analiza wartości zewnętrznej opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, pod red. naukową M. Kalinowskiego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 11/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2011, s. 187-202.
Opcje na polskim rynku finansowym w okresie dwudziestu lat transformacji [w:] Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce. Przemiany sektorowe, red. naukowa W. Balicki, A. Małecki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 25/2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 73-96.
Wycena opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o parytet kupna-sprzedaży [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, tom XLIV, 2, Lublin 2010, s. 675-688.
Zastosowanie strategii arbitrażowej box na przykładzie opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Innowacje na rynkach finansowych, pod red. naukową M. Kalinowskiego i M. Pronobisa, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 167-180.